Forex-Markt Stunden Währungskorrelation Einige Währungen neigen dazu, in die gleiche Richtung zu bewegen, einige mdash im Gegenteil. Dies ist ein starkes Wissen für diejenigen, die mehr als ein Währungspaar handeln. Es hilft, die Profitabilität zu sichern, zu diversifizieren oder zu verdoppeln. Statistisch gemessen durch Leistung werden Währungspaare so genannte Korrelationskoeffizienten von 1 bis -1 gegeben. Eine Korrelation von 1 bedeutet, dass zwei Währungspaare sich in derselben Richtung 100 der Zeit bewegen. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass sie sich in der entgegengesetzten Richtung 100 der Zeit bewegen werden. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass keine Beziehung zwischen Währungspaaren besteht. Informationen über aktuelle Korrelationskoeffizienten finden Sie hier: Währungskorrelationstabelle. Klicken Sie auf der Seite auf FxCorrelations (Tabellenversion). Das Beispiel der stark positiven Korrelation zwischen zwei Währungspaaren ist: GBPUSD und EURUSD. Sie haben einen Korrelationskoeffizienten von über 0,90, dh wenn EURUSD steigt, steigt auch GBPUSD an. Eine gut bekannte Probe von zwei entgegengesetzten bewegten Währungspaaren ist EURUSD und USDCHF, sie haben einen sehr hohen Koeffizienten von über -0,90, was bedeutet, dass sie sich umgekehrt fast 100 der Zeit bewegen. Beispiele für dieselbe Richtung, in der sich die Währungspaare bewegen, sind: EURUSD und GBPUSD EURUSD und NZDUSD USDCHF und USDJPY AUDUSD und GBPUSD AUDUSD und EURUSD Inversisch bewegte Paare sind: EURUSD und USDCHF GBPUSD und USDJPY GBPUSD und USDCHF AUDUSD und USDCAD AUDUSD und USDJPY Wie ein Händler diese Informationen verwenden kann 1. Eine sehr einfache Verwendung vermeidet Handel, die sich gegenseitig aufheben . Zum Beispiel, wenn man weiß, dass EURUSD und USDCHF umgekehrt nahezu perfekt sind, wäre es nicht sinnvoll, beide Positionen zu verkürzen, da sie sich gegenseitig annullieren (Verlustgewinn). 1.a. Allerdings gibt es eine Strategie der Hedging ein Währungspaar mit einem anderen. Nehmen wir die gleichen Paare: EURUSD und USDCHF. Zum Beispiel hat ein Händler lange Positionen auf beiden Währungspaaren geöffnet. Da sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen, wenn EURUSD einige Verluste macht, wird das andere Paar einen Gewinn erzielen. Daher wird der Gesamtverlust nicht so schlimm sein, als wäre er ohne den zweiten Backup-Handel. Auf der anderen Seite sind die Gewinne hier auch nicht groß. 2. Wenn ein Händler zuversichtlich ist, kann ein Händler die Positionsgröße verdoppeln, indem er dieselben Aufträge auf parallelen (sich in die gleiche Richtung bewegenden) Währungspaaren legt. 3. Eine weitere Option wäre die Diversifizierung der Risiken im Handel. Zum Beispiel haben AUDUSD - und EURUSD-Paare den Korrelationskoeffizienten von etwa 0,70, was bedeutet, dass Paare sich meistens in derselben Richtung bewegen, aber nicht so perfekt (was wir hier brauchen). Wenn wir entscheiden, dass USD schwächen wird, werden wir zum Beispiel lange gehen und die Hälfte des Kaufauftrages auf das AUDUSD-Währungspaar und die Hälfte auf EURUSD stellen. Die Aufteilung der Aufträge wird die Händlerpositionen vor plötzlichen Verlusten (plötzliche Sprünge im Preis) bewahren, und da sich diese Währungen nicht 100 identisch bewegen, wird ein Trader eine gewisse Zeit haben, angemessen zu reagieren. Unterschiedliche Geldpolitik der verschiedenen Länder Banken auch einen Einfluss: Wenn eine Währung weniger betroffen sein wird als die anderen und wird daher langsamer zu bewegen. Gute Geschäfte Copyright copyright Forexmarkethours Alle Rechte vorbehaltenHow, eine Korrelationsstrategie zu handeln Während Korrelationen Ihnen sagen, dass ein Zug vorkommen wird, erzählt die Korrelation allein nicht, welches Paar sich bewegt oder in welche Richtung es sich bewegen wird. Mit anderen Worten, wissen Sie Müssen Sie auf einen Handel setzen, aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen müssen kurz. Diese massive Beschränkung im Korrelationshandel hat die Händler seit Jahren unterdrückt, weshalb so wenige Trader Korrelationen trotz der offensichtlichen Vorteile einsetzen. Von der Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden Sie die meisten nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits profitablen Systems zu erhöhen. Ich beschloss, es weiter zu nehmen und machte es zu meiner wichtigsten Handelsstrategie. Als Vollzeit-Händler, Forscher und System-Entwickler, weiß ich, dass die Feststellung vorhersehbarer Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Ermittlung der Ein - und Ausstiegspunkte ist einfach eine Frage der Prüfung und vieler Versuch und Irrtum. Es dauerte den besseren Teil von 12 Monaten, aber schließlich habe ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sank, waren wir mit nur acht, die den Schnitt gemacht links. Heres eins, das tat. Die Strategie heißt Nachfolger, und während ihre eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt, ihre nicht weniger wichtig. Der Follow-Leader-Korrelationshandel, wie alle Korrelations-Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus dem Schlag ausscheiden und dann schnell die Gelegenheit nutzen, einige schnelle Pips aus dem Markt zu schuppen. Heres, wie es funktioniert: Für dieses System mag ich den EURUSD zusammen mit dem GBPUSD handeln. Diese Paare sind positiv korreliert, so dass sie sich erwartungsgemäß mehr oder weniger parallel zueinander bewegen (siehe untenstehende Grafik). Aber wann waren Handel mit Korrelation, waren nicht nur Blick Richtung, auch auf der Strecke. Range ist natürlich der Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Preisen während einer bestimmten Zeitspanne. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare im allgemeinen in der gleichen Richtung bewegen, sollte der GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als der EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite der GBPUSD hinter der Reichweite des EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelseinrichtung. Sobald der Bereich lag 20 Pips oder mehr ist, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb von ein paar Takten. Ich weiß, dass dies ein Handel mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist, da das Grundgesetz vorschreibt, dass die Paare in der Korrelation bleiben müssen, weshalb wir wissen, dass sie schließlich zurückschnellen werden. Es ist eine Strategie, die von den Marktgrundlagen und Tests seit Jahren unterstützt wurde, und Ive auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabel) Intraday-Strategien Ive je gehandelt werden. OK, können Sie sich die Tabelle, wie oben erwähnt: Click to Enlarge Im Moment ist die Bandbreite der GBPUSD der EURUSD um acht Pips hinterher. Das ist genug von einer Verzögerung, zum zu beachten, aber sein nicht genug, zum des Handels noch zu nehmen. Ich mag mindestens einen 20-Pip-Verzögerung sehen, bevor ich den Handel nehme, also Kran sehen es für eine andere Stange und sehen, was geschieht. MEHR: Fortsetzung Lesen auf Seite 2 Einen Kommentar schreiben Die nächsten Konferenzen Kontaktieren Sie uns
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